Frenza Cabinet Conseil

L'ENVERS DU PROCESSUS DE CRÉATION DE VOTRE PORTEFEUILLE

• 1

  Processus
  de sélection
  de gestionnaires

  Nous procédons par élimination en choisissant uniquement
  des fonds qui respectent nos critères d’optimisation.

  • 5500 FONDS D'INVESTISSEMENT
    Disponible au Canada
  • 3300 FONDS
    Historique minimal de performance
  • 1000 FONDS
    Répondant à nos critères Répondant à nos paramètres de composition
  • 6-10 FONDS
    Solution de portefeuille optimale
• 2

  Processus
  d' optimisation final

  Nous utilisons des filtres de sélection stricts pour mesurer
  le potentiel à long terme d’un fonds d’investissement.

  paramètres principaux

  • Ratio d’information

    Le RI mesure la capacité d’un gestionnaire/portefeuille à générer un rendement supérieur par unité de risque par rapport à ses pairs.
  • Indice S+ (Diversification des secteurs)

    L’indice S+ cherche à mesurer la qualité de la diversification sectorielle d’un portefeuille et à profiter de ses avantages.
  • Indice impact (Évaluation ESG)

    L’indice d’impact est un indicateur évolutif qui permet de mesurer le niveau d’impact sur l’environnement, la société et la gouvernance des entreprises constituant le véhicule d’investissement analysé.

  paramètres secondaires

  • Ratio de captures

    Les ratios de captures permettent de mesurer le comportement d’un portefeuille lors de marchés haussiers et baissiers.
  • Moyenne au bâton

    La moyenne au bâton mesure la fréquence avec laquelle le portefeuille présente des rendements mensuels supérieurs à ses paires.
  • Autres éléments
    de diversification

    - Capitalisation
    - Style de gestion
    - Exposition aux devises
    - Allocation géographique
• 3

  Démarche de suivi
  et évolution du portefeuille

  Notre approche mesure l’évolution des rendements par années civiles pour chacun des fonds
  et l’impact de la contribution des gestionnaires sur la performance du portefeuille.

  Surveillance en continue

  Nous suivons en continu l’évolution de la qualité du portefeuille
  selon les paramètres d’optimisation pour s’assurer d’une
  performance supérieure aux indices du marché.

  • Critères d’optimisation faible
    (changement nécessaire)

  • Critères d’optimisation acceptable
    (sous surveillance)

  • Critères d’optimisation exceptionnelle
    (aucun changement)

Les bénéfices de notre processus d'optimisation

Meilleure espérance
de rendement à long terme

Rendements plus constants

Meilleur comportement
en période de baisse